Партнерський центр Знайти брокер

"Це не так, чи правильно чи неправильно, це важливо, але скільки грошей ви робите, коли ви правильні і скільки ви втратите, коли ви помиляєтесь". - Джордж Сорос

Зустрітися з Алексом.

Торговельна ефективність Алекса в кращому випадку була незграбною, і він шукає шляхи досягнення постійної прибутковості. Після сканування торговельних форумів Алекс наткнувся на термін "співвідношення між винагородами до ризику (R: R)" та дізнався від інших трейдерів, що використання високого коефіцієнта R: R збільшить його шанси забронювати прибуток.

Він намагається досягти своєї довгої торгівлі EUR / USD та намагається досягти 50 піпсов, використовуючи 25-пип-стоп. На жаль, пара лише перемістила 30 піпсов на свою користь, перш ніж він повернувся до своєї початкової втрати стоп.

Думаючи, що його зупинка була занадто суворою, він переглядає свою стратегію і розширює як свою мету, так і свою зупинку. Він зараз націлений на 150 піпсов з 50-pip зупинкою. Але, оскільки Алекс не є належним трейдером, він не зважає на позитивний ефект EUR / USD, а пари лише переміщується на 55 балів вище, а потім повертається назад до своєї зони входження, і він закривається лише на 5 балів.

Чи історія Алекса звучить вам добре? Якщо це так, не хвилюйтеся. Це досить поширене для новачків і торговців про, щоб використовувати широкі зупинки та цілі, щоб збільшити їх шанси бути правильним. Проте, як свідчить вищезазначена сцена, ця стратегія може також зашкодити вашому торговому рахунку.

Пам'ятайте, що коефіцієнт винагороди до ризику - це просто порівняння вашого потенційного ризику (відстань від вашого входження до зупинки), а також ваша потенційна винагорода (відстань від вашої участі до вашої мети прибутку).

У наведеному вище прикладі Алекс вперше застосував коефіцієнт ризику 2: 1, перш ніж він зіткнувся з ним до співвідношення R: R: 3: 1. Якби ця торгівля відпрацювала, Алекс би міг би поставити піпсов в три рази більше, ніж той, на кого він ризикував.

Основним зверненням до більш високих показників ризику є те, що він збільшує вашу очікувану тривалість торгівлі, або суму, яку ви отримуєте (або втрачаєте) за торгівлю. Це означає, що з кожним збитком менше тиску, тому що вам потрібно буде лише кілька разів, щоб покрити втрати від інших операцій.

На жаль, багато трейдерів використовують більш високий коефіцієнт ризику, щоб покрити погану торгівлю. Це проблематично, оскільки вам не так легко зробити співвідношення ризиків, щоб ви почали працювати.

З одного боку, прагнення досягти більш високої / нижчої мети прибутку означало б, що ціна повинна була подорожувати далі, ніж у налаштуваннях із нижчими показниками ризику. З іншого боку, використання зупинок, які є занадто щільними, викличе вас занадто рано і занадто часто, щоб бути стійким.

Отже, як знайти співвідношення R: R, яке працює для вас?

Хоча немає Святого Грааля, щоб знайти ідеальне співвідношення з відсотком до ризику, хорошим місцем для початку є подивитися на вас виграти ставку.

Це має сенс, ти не думаєш? Перш ніж можна очікувати, що коефіцієнт ризику буде працювати для вас, ви повинні спочатку підтвердити, що ви можете виграти досить часто, щоб в кінцевому підсумку вдарити цю потенційну винагороду.

Наприклад, використання коефіцієнту ризику 1: 1 означає, що ваш потенційний прибуток настільки великий, як і ваша потенційна втрата. Це буде працювати лише тоді, коли ви маєте справу в будь-який час, щонайменше половину часу. З іншого боку, використання співвідношення ризику 3: 1 означає, що потенційна прибутковість у три рази перевищує потенційні збитки, тому ви повинні мати лише мінімум 25% часу, щоб бути прибутковими.

Ось зручні формули, якщо ви хочете відіграти з коефіцієнтами виграшу та співвідношенням ризиків:

Обов'язковий коефіцієнт ризику = (ставка 1 / виграш) - 1

Мінімальна ставка виграшу = 1 / (коефіцієнт ризику 1+)

Використовуючи вищезазначені формули, ми можемо підтвердити, що необхідна ставка виграшу для співвідношення ризику 1: 1 становить щонайменше 1 / (1 + 1) = 0,50%.

Точно так само, якщо ставка виграшу становить лише 40%, то вам доведеться шукати торгівлю, яка має принаймні (1 / 0,4) - 1 = 1,5: 1 відношення до винагороди до ризику, щоб бути довготривалим .

Якщо врахувати це на один крок далі, ми можемо побачити, що можна використовувати коефіцієнт ризику менше 1: 1 за умови, що у вас є фантастичний коефіцієнт виграшу. Наприклад, ви можете використовувати коефіцієнт ризику 0,4: 1, якщо ви виграєте свої торгів не менш 1 / (1 + 0,4) = 71% часу. Легкий горох, вірно? ПРАВО ?!

Перш ніж обчислити для більш персоналізованого співвідношення ризиків для вас і дотримуватися його, як клей, слід пам'ятати, що використання коефіцієнтів виграшу, щоб знайти хороший коефіцієнт ризику, ледь подряпає поверхню.

Якщо ви хочете отримати більш відповідне співвідношення для вашої торгівлі, ви також можете отримати інформацію про вашу очікувану тривалість життя, поточну торговельну сферу (високий коефіцієнт ризику вартості проїзду краще за тенденції) та середній діапазон нестабільності валютної пари.

Як і багато речей у форекс торгівлі, немає єдиного співвідношення винагороди до ризику, яке найкраще працюватиме для кожного трейдера та кожної торгівлі. Але, доки ви не заперечуєте свої шанси та працюєте над управлінням своїм ризиком, ви в кінцевому підсумку знайдете спосіб отримання прибутку послідовно.

Коментарі На Сайті: